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海通证券股指期货周报

发布时间:2016-11-07    研究机构:海通证券

市场上涨。全周(2016年10月31日至11月4日)沪深300指数上涨0.42%,上证50指数上涨0.80%,中证500指数上涨0.10%。

据行业统计显示,各行业涨跌不一。其中有色金属、建筑、非银行金融是涨幅较大的板块,国防军工、通信、餐饮旅游是跌幅较大的板块。指数贡献方面,非银行金融、建筑、医药对沪深300指数形成较大的正向贡献;食品饮料、电力与公用事业、基础化工对沪深300指数形成较大的负向贡献;建筑、非银行金融、通信对上证50指数形成较大的正向贡献;银行、石油石化、国防军工对上证50指数形成较大的负向贡献;有色金属、电力及公用事业、交通运输对中证500指数形成较大的正向贡献;通信、计算机、煤炭对中证500指数形成较大的负向贡献。

个股方面,中国建筑、中国平安、海虹控股对沪深300指数的正向贡献最高;乐视网、民生银行、国电南瑞对沪深300指数的负向贡献最高;中国建筑、中国平安、海通证券对上证50指数的形成较大的正向贡献;民生银行、中国重工、贵州茅台对上证50指数的负向贡献最高;天马股份、天海投资、中体产业对中证500指数的正向贡献最高;亨通光电、皖新传媒、生益科技对中证500指数的负向贡献最高。

根据套利模型的测算,目前各股指期货合约均无显著套利机会。

事件冲击,短期震荡。上周大盘上涨,小盘下跌,市场整体维持震荡格局。短期来看,市场上涨动能逐渐减弱,趋势行情已经难以成立。从宏观角度,利率受到汇率制约,预期年底之前货币政策将会收紧;海外宏观事件冲击临近,美国大选对未来世界经济走势增加不确定性。因此,我们判断短期市场仍将以震荡为主,建议投资者谨慎应对潜在的不确定性。

风险提示:宏观事件不确定性加剧。

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